Description du poste

Vous recherchez un stage en modélisation et vous avez un intérêt pour les marchés financiers ? Alors postulez !

Crédit Agricole CIB est un acteur européen majeur sur les marchés des dérivés et des produits structurés. Ces marchés se distinguent par une forte dynamique et une innovation constante qui fait appel à des méthodes quantitatives avancées.

Vous intégrerez l équipe Market Risk Analytics (MRA) de la Direction des Risques de Marchés qui a pour mission principale l étude quantitative et la validation des modèles de pricing des nouveaux produits dérivés développés par le Front Office. Dans ce cadre, MRA confronte les modèles utilisés par Crédit Agricole CIB à dautres approches discutées dans la communauté scientifique. Ce positionnement permet un travail de fond sur des sujets de recherche récents tout en restant proche des marchés.

Concrètement votre mission sera :

Réalisation d'une revue de littérature scientifique sur l'algo-trading, c'est-à-dire la lecture et l'explicitation d'articles.
[1] Notes on the theory of choice, David M.Kreps.

La revue de littérature se déroulera en trois temps :

- Littérature micro-économique sur la théorie du choix en incertain.
- Etude de trois articles en détails sur le market-making.
- Focus sur deux branches du machine learning, le manifold learning et topological data analysis.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.