Analyste quantitatif - Risque de crédit (H/F)
Qui sommes-nous ?
Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous !
Pourquoi nous recrutons ?
DIRECTION DES RISQUES
Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d’entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au cœur de l’actualité économique et financière.
Vos missions
Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l’équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés.
Vos principales missions sont les suivantes :
Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE) ;
Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois;
Mettre en œuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair ;
Conduite des projets d’intégration des filiales françaises et étrangères (crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage) sur le système de notation interne du Groupe (roll-out plan) ;
Présenter vos travaux en Comités techniques et lors de missions d’audit (internes ou externes) ;
Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP en réalisant l’ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées (études d’impact) ;
Assurer des exercices de stress-testing du risque de crédit imposés par l’EBA et du risque climatique ;
Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données, d’assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l’ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. L’état d’avancement des travaux sera présenté lors des COPIL.
Ce poste vous permettra d’appréhender les problématiques de modélisations statistiques des risques et de gestion de projet au sein d’un grand groupe bancaire.
Ce que vous allez vivre chez nous
Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.
Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
Issu.e d’une grande école d’ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistique, finance ou économie, vous présentez une première expérience professionnelle d'au moins 3 ans réussie dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d’audit/conseil.
Compétences recherchées :
Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus.
Vous disposez également d’une connaissance avancée en modélisation statistique, des exigences réglementaires en matière de modélisation et de suivi des risques de crédit ainsi que d’un ou plusieurs langages de programmation : SAS, Python, VBA. Vous êtes autonome et munitieux.se et vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse. Vous appréciez principalement le travail en équipe.
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